No painel de controle acesse: Leilões > Categorias
No campo Nome coloque a categoria, exemplo, se for leilão de carros, coloque: Fiat
No campo Slug repita o nome da categoria, no exemplo que dei, coloque Fiat
Se esta categoria não estiver abaixo de outra, no campo Categoria ascendente deixe em Nenhum.
O campo Descrição pode deixar em branco.
Clique no botão Adicionar Nova Categoria, pronto, a categoria foi criada.
Para criar outras categorias repita todo o processo.